Sana sauna tunnetaan sekä suomessa että joissakin lähisukukielissä (inkeroisessa, vatjassa, virossa ja liivissä; karjalassa sana on suomalainen laina), ja merkitys on sama kuin suomessa. Saamelaiskielissä on katsottu olevan tähän itämerensuomalaisen sanan yhteyteen kuuluva sana (esim. pohjoissaamen suovdnji), mutta sen merkitys onkin ’kuoppa, kieppi’. Muissa suomen sukukielissä ei ole sauna-sanan vastineita.
Sauna-sanaa pidettiin pitkään omaperäisenä, mutta Petri Kallio on esittänyt sille sittemmin germaanisen ja kannatusta saaneen lähtökohdan. Hänen mukaansa kyseessä on hyvin vanha germaaninen laina sanasta, jonka alkuperäinen merkitys olisi ollut ’kiuas, rauniokiukaaseen viittaava kivikasa’. Germaanisen lähtökohdan jatkaja on ollut muun muassa muinaisnorjan pinoa, kekoa ja kasaa merkinnyt stakkr. Myöhäisempää sukua muinaisnorjan sanalle puolestaan on ruotsin murteissa käytettävä liettä ja takkaa merkitsevä stakka, josta on lainattu suomeen sana takka.